本日はノートレードでした。
8月はお盆休み相場のため、仕掛け条件を厳しくしているせいもあります。
それにしても、まだ穏やかな相場だと感じています。
上に激しく上がってほしいです。
ところで、先日に夢幻さんから月別のアノマリーの話を頂きましたが、私の順張りは8月は期待値が低いです。
一方で、1月,9月は調子が良いです。
なので、9月になったらロットを今の少ない状況から普通に戻そうかなと考えています。
月別のアノマリー以外に、曜日別のアノマリーも検証してみました。
結果は、曜日別のアノマリーもありましたね。
私が使っている複数のストラテジのうちで1つだけ、明らかにこの曜日は運用しなくて良いというものがありました。
その他のストラテジに関しては、期待値に明らかな差は出るものの(しかもその理由について妥当な線で仮説が立てられる)、特定の曜日のトレードを除外するほどではなかったです。
8月はお盆休み相場のため、仕掛け条件を厳しくしているせいもあります。
それにしても、まだ穏やかな相場だと感じています。
上に激しく上がってほしいです。
ところで、先日に夢幻さんから月別のアノマリーの話を頂きましたが、私の順張りは8月は期待値が低いです。
一方で、1月,9月は調子が良いです。
なので、9月になったらロットを今の少ない状況から普通に戻そうかなと考えています。
月別のアノマリー以外に、曜日別のアノマリーも検証してみました。
結果は、曜日別のアノマリーもありましたね。
私が使っている複数のストラテジのうちで1つだけ、明らかにこの曜日は運用しなくて良いというものがありました。
その他のストラテジに関しては、期待値に明らかな差は出るものの(しかもその理由について妥当な線で仮説が立てられる)、特定の曜日のトレードを除外するほどではなかったです。
【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): 0 円
8月損益合計(税引き後): -1,216,745 円
コメント
コメント一覧 (2)
月別、曜日別などのアノマリーのチェックですが、月別に分けると単純計算でトレード全体の1/12のトレード要素ですからトレード数がかなり少なくなると思います。なので、このまま期待値の信頼性がぐっと低くなります。
場合によっては本質的な期待値よりも期待値が大きく出たり(いわゆるオーバーフィッティング)、また小さくでたりします。
なので、サブパラメータをすべて外したメインパラメータのみの状態での月別のアノマリーもチェックすることをおススメします。こちらが本来の仕掛け条件に対するアノマリーの傾向になるからです。
トレード要素を絞るサブパラメータを入れる前と後でプラスマイナスが一致してれば比較的信頼性は高いですね。逆に向いている時はもう少し詳細な分析が必要になりますね(^^ゞ
ご指摘ありがとうございます。
確かにそうですね。
サブパラメータを外した場合と外してない場合を比較したところ、結果に違いが出たところもありました。
参考になりました。
ありがとうございます。