2017年08月

hamhamsevenさんのボラティリティの記事を読んで、私の考えはちょっと違ったので記載。

元記事はこちら
http://blog.livedoor.jp/hamhamseven/archives/20353329.html


hamさんの安値→高値(率)の3日平均をボラティリティの指標とするというのは、値幅を測っているので良いと思います。
それで、hamさんの結論は、「
少なくとも新興市場では2014年以降はほとんど同じようなトレード機会があるように思う。つまりある特定の年がどうのこうのということは価格変動という観点だけならほとんど違いがないように思う。」とのことです。


一方で、私が参照しているボラティリティの指標は、下図のようになります。
本来はこのグラフを5日平均化してみています。このグラフの中身は特許申請中なので秘密です。


170803_ボラ


この図を見てもわかるように、私のボラ指標は2014年以降は時々ボラが出ますが、平均するとボラ=チャンスが減っていることを示しています。

どちらもボラティリティなのですが、hamさんは毎日の値幅を計測しているのに対して、私のボラ指標は値幅に加えてトレンドも間接的に測っているような指標です。

以上をまとめると、おそらくhamさんの指標から言えることは日々の価格の変動幅は2014年以降はあまり変わっていないが、私のボラ指標からはトレンドは出にくくなっているということが言えるのではないかと思います。

そのため、最近はボラがなくてトレードチャンスがないというセリフは、正しく言い換えるとボラはあるけどトレンドが出てないからチャンスがないということになると思います。

いずれにせよ、特に順張りなどは明らかにチャンスは減っていると思いますね。

久々にまじめな記事を書きました。
まじめな記事って時間かかりますね。

良くみんなこまめにまじめな記事を書いてるな、偉い。

【成績】
損益(評価損益含む):-169,746 円
8月損益合計(税引き後): -169,746 円
ザラバを見なかったか?:No, I didn't watch !


私の逆張りは精度が悪いようです。

結構改善しているのになんかダメだなぁ。


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