なぜ裁量トレードをしてしまい、トータルで大きな損失を出してしまうのか。
今日は裁量トレードゼロを目指している私の教訓を書きます。
私は2014/2月からシストレを開始して以来、裁量トレード(システム通りにしなかったトレード)で 計-2000万円損しています。
これは裁量トレードをやってしまったときは、プラスでもマイナスでもほぼ全て記録しているので、この金額は結構正しいです。本当はたぶんもっと損失が多いですが。
■それで、裁量トレードを止めたい人へのアドバイスその1
『裁量トレードをしてしまったら、日付、銘柄、システム違反分の損益、理由、パターン(自分で分類する)をExcelに記録しておく。』
何でもそうですが、「見える化と記録」をすることで、自分の意思に反してやっていることがトータルではどういうことになっているのかによりよく気付けます。正しく気付ければ、直す方向にもっていけます。
記録することは目的ではないので、裁量トレードをやりたくなっても我慢するのが第一であることは言うまでもないです。
私は、一応裁量トレードは毎年減ってきています。
■アドバイスその2
人のやることは大抵は自分もやってしまうと思うので、私が裁量トレードで大損したパターンから書いていきます。これを他山の石として、これだけでも回避すれば裁量トレードで大ダメージを受けることは少ないのではないかな。
1. システムの逆張りで買うも、更に下げたため裁量でナンピンしてしまう。
はい、このパターンをやっている人は遅かれ早かれ大損します。
シストレやっている人ならバックテストのトレード利益を見ればわかると思いますが、逆張りはどこまでも下げる銘柄が5%~10%は必ず出てきます。
そのため、下げたからと言って裁量ナンピンしていると、全く反発せずに-40%くらい下落する銘柄を必ず引いてしまうんですね。
なので、逆張りの裁量ナンピンは最悪なので、うっかりやってしまう人はすぐにでも止めましょう。
止められないならば、せめて記録を取ってどれだけ損したかを見れるようにすれば止められると思います。
2. システムが売り指示を出しているときに売らない
これも、弊害が大きいです。
逆張りで裁量ナンピンしてしまっているときに、こっちのルール違反も加えてしまうと、最悪ですね。簡単に資産の30%は持って行かれます。
特に、翌日の寄付で売る戦略の場合、翌日寄付でGapDownすると戻りを待ってしまって売れなくなるときがあります。そういうときは大抵はGapDownの後に更に下げます。
これは順張り、逆張りのどちらでも結構な損失になるので、システム通りに売るべき時に売れない人は記録して克服しましょう。
以上の他にも、私は20くらいシステム違反をしてしまったパターンを記録しています。
結論から言うと、システム通りに100%実行できればこんな記録とか必要ないんですけどね。笑
今の私は、システムは人智を超えた神の声として、100%実行できるように訓練することが私の務めと考えています。
上記の「1」のパターンは割と早く気付いて、最近は一切やらないようになりましたが、「2」のパターンは最近気づいて、「売るべき時に大幅GapDownでも成行で売る。S安になっても売る。」と気づきました。
はじめからシステム通りにすんなり従える人は、とてもシストレの才能がある人だと思います。
タートルズでうまくいく人、そうでない人の差みたいな感じ。
最近、キー坊さんがブログをお休みしているようなので、私が少しでもキー坊さんの代わりにと実のある記事を・・・、全然代わりになっていないけど。笑
実のある記事を書くのって時間がかかるぅぅぅ。
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私は2014/2月からシストレを開始して以来、裁量トレード(システム通りにしなかったトレード)で 計-2000万円損しています。
これは裁量トレードをやってしまったときは、プラスでもマイナスでもほぼ全て記録しているので、この金額は結構正しいです。本当はたぶんもっと損失が多いですが。
■それで、裁量トレードを止めたい人へのアドバイスその1
『裁量トレードをしてしまったら、日付、銘柄、システム違反分の損益、理由、パターン(自分で分類する)をExcelに記録しておく。』
何でもそうですが、「見える化と記録」をすることで、自分の意思に反してやっていることがトータルではどういうことになっているのかによりよく気付けます。正しく気付ければ、直す方向にもっていけます。
記録することは目的ではないので、裁量トレードをやりたくなっても我慢するのが第一であることは言うまでもないです。
私は、一応裁量トレードは毎年減ってきています。
■アドバイスその2
人のやることは大抵は自分もやってしまうと思うので、私が裁量トレードで大損したパターンから書いていきます。これを他山の石として、これだけでも回避すれば裁量トレードで大ダメージを受けることは少ないのではないかな。
1. システムの逆張りで買うも、更に下げたため裁量でナンピンしてしまう。
はい、このパターンをやっている人は遅かれ早かれ大損します。
シストレやっている人ならバックテストのトレード利益を見ればわかると思いますが、逆張りはどこまでも下げる銘柄が5%~10%は必ず出てきます。
そのため、下げたからと言って裁量ナンピンしていると、全く反発せずに-40%くらい下落する銘柄を必ず引いてしまうんですね。
なので、逆張りの裁量ナンピンは最悪なので、うっかりやってしまう人はすぐにでも止めましょう。
止められないならば、せめて記録を取ってどれだけ損したかを見れるようにすれば止められると思います。
2. システムが売り指示を出しているときに売らない
これも、弊害が大きいです。
逆張りで裁量ナンピンしてしまっているときに、こっちのルール違反も加えてしまうと、最悪ですね。簡単に資産の30%は持って行かれます。
特に、翌日の寄付で売る戦略の場合、翌日寄付でGapDownすると戻りを待ってしまって売れなくなるときがあります。そういうときは大抵はGapDownの後に更に下げます。
これは順張り、逆張りのどちらでも結構な損失になるので、システム通りに売るべき時に売れない人は記録して克服しましょう。
以上の他にも、私は20くらいシステム違反をしてしまったパターンを記録しています。
結論から言うと、システム通りに100%実行できればこんな記録とか必要ないんですけどね。笑
今の私は、システムは人智を超えた神の声として、100%実行できるように訓練することが私の務めと考えています。
上記の「1」のパターンは割と早く気付いて、最近は一切やらないようになりましたが、「2」のパターンは最近気づいて、「売るべき時に大幅GapDownでも成行で売る。S安になっても売る。」と気づきました。
はじめからシステム通りにすんなり従える人は、とてもシストレの才能がある人だと思います。
タートルズでうまくいく人、そうでない人の差みたいな感じ。
最近、キー坊さんがブログをお休みしているようなので、私が少しでもキー坊さんの代わりにと実のある記事を・・・、全然代わりになっていないけど。笑
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