バックテストでMaxDDの確認は重要だと思います。

3月までの私は、バックテストにおいてMaxDDが許容値に入っているかどうかをリスク判定の主な基準としてきました。

これは引き続き最も重視しますが、先月に1銘柄で大きな損失を受けてからは、1銘柄の最大損失もきっちり管理すべきだなと思うようになりました。
また、1日の最大損失も管理するべきだと思っています。

仮に、1銘柄の最大損失を許容値以内に抑えたとして、トータルのMaxDDが変化しなかったとしても、1銘柄の最大損失は抑えるようにします。
なぜなら、バックテストで大負けしたトレードは最適化の過程でルール条件のパラメータ調整で、意識せずに除外してしまう場合がありますが、実トレードではそういうことはできないので、意識的に最大損失を抑えるルールを作らないと、最大損失はかなりでかくなってしまうと考えるためです。

複数の戦略を使っている場合、個々の戦略での1トレードの最大損失はイザナミで簡単に確認できますが、例えば「重複保有あり」で3つの順張り戦略がある場合、同一日に同じ銘柄に仕掛けた場合の重複を考慮した1銘柄の最大損失はなかなか把握しづらいと思います。

これは取引一覧を手動で一つずつ確認するか、プログラムを自作して確認しなければいけないためです。

このような場合でもイザナミで簡単に確認できると良いんですけどね。

でも、今のバージョンではそういう機能がないため、今日はそれをVBAで自作しています。

もっと早くやればよかったんですが、同じような戦略があまり多くなかったので今まではそこまで重視していなかったんですが、同じようなタイミングで仕掛ける戦略も増えつつあるため、取り組んでいます。

さっき始めたので、今日中にはチェックできると思いますね。