日経は上昇。

今日は自分がウォッチしている銘柄群では約定は1つくらいで、持ち越し銘柄の利益が全て。 

裁量で買ったアキュセラが一時+20%くらいいったけど、S高するまで売らないでいたらその後に下げ。
まだ利益があるのでとりあえず明日まで保有を継続して、明日にS高にならなければ売りだね。

今のところは調子が良い方なので、今月は先月の5月のように利益のほとんどがふっ飛ぶことがないように祈るばかりです。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +585,916 円
6月損益合計(税引き後): +1,565,172 円 


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

今日の日経は-1.5%以上のGapDownをしたあと、だいぶ戻しました。

寄付後の30分後くらいに利益のピークがあり、その後は利益が減りました。

月初からの利益は平均的な月収分くらいは稼げたので投資神に感謝です。
今月は最低限、この金額は減らさないようにしたいですが、あとは天命に任せるばかりなので神頼みです。笑

5月は10日くらい経って+300万円の利益から、一気に+20万円くらいまで利益が減ったという恐怖体験があるので、あれだけはもう勘弁してほしいです。5月時のストラテジを昨日の日曜に改善したら、5月のMaxDD-35%→-24%くらいになったので、もうめったには起きないとは思いますが。

裁量で買っていたアキュセラはパッとしませんでしたね。あと1日くらい持って噴かなければ売りですかね。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +390,472 円
6月損益合計(税引き後): +979,256 円
売買した銘柄数:3銘柄くらい 


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

シストレをしているとある期間のデータを基にパラメータやストラテジを最適化していくと思います。

機械学習でも訓練データとテストデータという概念があるようです。

訓練データというのはモデルを最適化するのに利用するデータのことです。

そして、テストデータというのは訓練データの一部から抜き出して保持しておき、あとでテスト用に使うデータのことです。
そのため、モデルが最適化される際にはテストデータは使われません。

そうして、訓練データで最適化した複数のモデルがあった場合に、どのモデルが最も現象をよく説明できているかという評価をするのにテストデータを使います。

具体的には、テストデータが(x, y)という変数の場合、xを入力して、モデルの出力f(x)とyの絶対値の二乗の合計を取り(これが誤差になります)、それで誤差が最小のモデルを採用するというものです。


ここからがシストレと似たような概念なんですが、訓練データで最適化して最も誤差が小さいモデルが、テストデータでは全くでたらめな値になることが多々あるということです。これが過学習です。


シストレでも注意点の一つとして、例えば2006/1/1~2016/6/5の期間で最適化したパラメータやストラテジがあるとします。これをストラテジAとします。

このストラテジAがオーバーフィッティングしている場合、将来はバックテストほどには稼げないです。

オーバーフィッティングしているかどうかは、ストラテジの条件がトリッキーかどうかで定性的に判断するのが一つだと思いますが、定量的に判定するには、上記のテストデータの概念を使って、パフォーマンスを比較するというのが良いんじゃないかなと思いました。これはシストレの書籍には書いてあったりする方法でもあります。

そのため、上記の場合だと、2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータに使用してみて、パフォーマンスを比較するというのが一つの手です。

ただ、マーケットのパターンは変化するので、より良いのは、2000/1/1~2013/12/31を訓練データにして、直近の2014/1/1以降をテストデータにする方が良いかなと思っています。


そんなわけで、私のストラテジはそこまでトリッキーな条件は使ってはいないし、これまでのフォワードテストでも実際に稼げてはいましたが、今日は2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータに使用してみて、パフォーマンスを比較してみます。

私がバックテストに使うのは、いつも2006/1/1~2016/6/5のデータばかりなので。
理由は、マーケットパターンは変化すると思うので、あまり昔のデータが入ってきても最近の傾向を見誤りやすいと思っているためです。


【結果】
・2006年以降のデータで最適化したシステムを、2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータとして使用して評価したところ、特に問題はありませんでした。この評価によって、少なくともオーバーフィッティングになっている可能性は低いと判定できると思います。

それよりも、現在のシステムを評価していたら、ちょっと思い付くことがありそれを試したところ、パフォーマンスが向上するというラッキーもありました。

シストレでほぼやるべきことはやったと思っていても、いろいろといじっているとパフォが向上するきっかけを見つけられるものだなと思いましたね。

早速、6/6から改善後のシステムでトレードします。
 

裁量でアキュセラを買ったら、日経先物が大幅に下落。

ついてないなー。

まあついている、ついていないというのは何十回もやれば平均するとその効果はなくなり、本質的な期待値に収束するのだけど。

最近はトレードもひと段落ついて暇になったので、オライリーの「実践 機械学習システム」という書籍を読んでいます。
具体的に何かをやりたくて読んでいるわけではないからモチベーションがいまいちなので、合間にこんなブログ記事を書いてしまうんだけど、読まないことにはどう応用できそうかも分からないので読んでいます。

買って読んだら、pythonというプログラミング言語に通じている必要があったので、pythonの書籍も買いました。

pythonを使えるようになったら、グーグルに雇ってもらえないかな。笑


 

日経は少し上昇し、利益も多くはないですがゲットできました。
昨日に仕掛けた順張りと逆張りが今日の主な利益です。


ところで、アキュセラを1055円くらいで2500株ほど買いました。
こちらは裁量での買いです。
一応、過去に5日連続 S安になった銘柄を調べてみたのですが、寄った後は上昇する確率の方が高いようなので、昨日アキュセラは寄って1日経過し、今日は一段落していたので裁量は良くないのですが、過去の確率は一応確認したので少しロットを抑えめにして買いました。

IRも確認して、資金的に1年以内の倒産もなさそうだったので。
吉と出れば良いと思っています。

2日くらい持って、はねたら売りですかね。はねたら良いですが。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +162,163 円
6月損益合計(税引き後): +588,784 円
売買した銘柄数:2銘柄くらい

 

日経は-2.3%くらいの強い下落。

寄付辺りは調子が良かったけど、N225が急落して利益が半減。

しかし、後場に少し日経が戻したところで利益も初めの8割くらいまで回復して引け。

逆張りがいくつかささりました。

今日はラッキーでした。投資神に感謝。謝謝!


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +711,163 円
6月損益合計(税引き後): +426,621 円
売買した銘柄数:6銘柄くらい


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

今日は後場の日経急落で損失になりました。

月の初日で損失は残念な気分です。

今日は売買ルールにヒットしたトレードが多かったので、前場まではこのまま日経が上がれば良いなと思っていたら、後場で日経急落という「なんて日だ!」と言いたくなるような日でした。

それにしても「なんて日だ!」なんて全く面白くない発言だよ。 > 小峠


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): -284,542 円
6月損益合計(税引き後): -284,542 円
売買した銘柄数:5銘柄くらい 


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

今日の日経は+1%上げて、75日移動平均を上に抜けてきました。
このまま上昇トレンドに転換すると良いですね。

私の方は、今日は5月の締日ということでまあまあの利益を得ることができました。
あともう少し利益があれば、今月も利益+100万円越えができたのでちょっと残念ではありますが、きりの良い数字なんて求めても意味がないので、幸運だと考え、投資神に感謝です。

今月は半ばには+300万円まで利益が達したのですが、その後にプラマイゼロくらいまで利益が減り、最後の週に何とか少し取り戻せた感じでだいぶDDが大きかったです。

今使っている売買ルールでバックテストして単月のDDを検証したのですが、なぜか今月は過去10年間で最もDDが大きい月でした。^^;

直近の月だけがDDが大きくなっているような傾向はなかったため、カーブフィッティングによるものではないとは思っていますが、今後のDDをチェックしていって、過去と比較してDDの分布が明らかに大きくなるようならば対策を講じる必要があると考えています。

では、来月も人事を尽くして天命を待ちます!


それにしても、今月勝ててマジでよかった。
5/28の土日とかは今月マイナスだったら凹むなぁとか思っていたし、バックテストでも単月でマイナスになることは年に3回くらいはあるため、覚悟はしていただけに、+100万円近くの利益をゲットできて嬉しい!

明日からも普通の相場ですが、6月は+500万円くらいの爆益を期待していますw



【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +720,673 円
5月損益合計(税引き後): +959,927 円
売買した銘柄数:3銘柄くらい

 
↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

日経は上げているけど、資金は微増。損しないだけ良いが、日経が下げた時はもっと損するのでもう少し利益が欲しいところ。

土日で個々の売買ルールを改善してみて、今のところはやれるところまではやったので、あとは人事を尽くして天命を待つという感じです。

一応、月間でプラスでいるので、明日はぜひともプラスを増やして終わりたい。最低でもプラスは維持したいです。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +116,384 円
5月損益合計(税引き後): +239,254 円
売買した銘柄数:4銘柄くらい


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

連日負けが続いています。
そろそろ勝ちたい。

月間でまだかろうじてマイナスになっていないことくらいしか自分を慰める要素がないです。

あと2営業日で+100万円くらい稼いで5月を締めくくりたい。

 
【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): -368,171 円
5月損益合計(税引き後): +122,870 円
売買した銘柄数:3銘柄くらい 


↓ マーケットという大海でトレーダー王を目指す者たちはこちら

人気ブログランキングへ

↑このページのトップヘ