今日はマザーズが恐怖するような下落でした。

全くアホみたいな値動きですね、マザーズは。
大した理由もなしに1日で-10%も下落するような市場は、先進国としてどうなんでしょうね。
ナスダックと比べると、マザーズはおもちゃのようで稚拙な印象を受けます。(だからこそ収益機会があると思うので、トレーダーにはありがたいのですが。笑)

私も1銘柄だけマザーズの先頭に立って下落したものがあり、更にはバカなことにナンピンしてしまい、そこからさらに下げて一時S安になったので、一時そいつだけで-100万円くらいの評価損になりました。

しかし、「運よく」後場に戻してくれたところでExitしました。
引けではそいつはまたS安付近まで落ちていました。笑

ヒヤリハットだったので、もう裁量は一切やりません。
保有銘柄が一直線に下げても、変な言い訳をして裁量でナンピンなんてもうしません。
と記録しておくことで、もうしないだろう。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +268,397 円
6月損益合計(税引き後): +1,575,283 円


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今日の日経は強い下落でした。

詳しく調べてはいませんが、どうも英国がEUから離脱する懸念で欧米株が下がったのが原因のようですね。

まあシストレには大して関係ないので、上下に揺れてくれればどっちに転んでもよいと思ってます。
2009, 2010年のようにボラティリティが死んでいるような状況が一番トレードにはチャンスがないので。

日経の下落に対しては資産の減りは少なく済んだと思います。
ただ、今日も下落の怖さからルール違反でExitしてしまった銘柄が一つあり 、こいつが-17万円くらいの機会損失だったので、なかなか学習しないなと反省しています。

ところで、シストレやっている人のブログで、「これを公開したら、他のトレーダーに迷惑がかかるから非公開にする。」と言っている 人がいますが、本当にそう思っているのだとしたら、私としては違和感を感じますね。
ただし、hamさんのブログは私も有益な情報をいただいて参考にしていましたので感謝しています。この場でお礼いたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。

以下は他のブロガーも含めて一般論の話です。

そもそも、他のトレーダーの迷惑なんか関係ないと私は思っています。
関係ないと言ったら語弊がありますが、他の稼いでいるトレーダーの迷惑と、トレーダー初心者が得るメリットを天秤にかけて、稼いでいる一部のトレーダーの迷惑の方をその人は重視したということですよね。

だったら、ブログの内容を非公開にすることは、全体的に見ればニュートラルだと思います。迷惑を被る人もいれば、逆にメリットを得る人がいたのだから。

よって、自分の都合で非公開にするならば納得ですが、他のトレーダーの感情を考慮して非公開にするというのは、おかしいですね。

他のトレーダーの迷惑を考えるならば、一番迷惑を軽減する方法は、そのブロガーが儲けているとしたら、それだけ他のトレーダーの収益機会を奪っているわけだから、そもそもトレード止めてくださいということになると思います。笑

こうして考えると、他のトレーダーを考慮するなんて理由でブログを閉鎖したり、内容を非公開にするなんておかしいでしょ。
まあ、本人が本当にそう思っているならば、別にどう考えようと私が意見することではないですが、論理的におかしいことを言っていると思うので、この変な風潮は改めてほしいですね。


やっぱり「トレード内容を公開したら自分のトレードが不利になる気がしてきたから、非公開にする」というのが本音なんじゃないかな。
私は他のトレーダーの迷惑なんて考えたことがないから上記のように思うのかもしれません。

私があまり売買銘柄などを公開しないのは、自分に不利になると思っているからであって、他のトレーダーの迷惑なんて1%くらいしか頭に浮かばないですね。へへへ。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): -167,891 円
6月損益合計(税引き後): +1,306,886 円


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160613_損益グラフ

日経は-0.4%の下落。

ルール違反で-25万円も 機会損失をしてしまった。

今週はあまりぱっとしなかったので、この機会損失は痛い。昨日もLCをルールよりもきつめにしたら、ヒットしてExitされたが、そこから反発上昇して機会損失-35万円。計-60万円の機会損失。

怖いときこそルール通り。かと思えば、怖いと思ってもルール通りに従っていたら、更に下落して大損になるというのもあったりして、もう嫌ー!ってなります。

どっちに転んでも嫌ー!となるんだったら、ルール通りで大損の方が迷いがなくて良いのでそうします。

ザラバでは今日は損失かと思ったら、引けにかけて上昇してプラスで終われました。
金曜なのでちょっと良かった。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +196,923 円
6月損益合計(税引き後): +1,474,777 円


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日経は-1%くらい下落。

今日はブランジスタなど新興で活気のある銘柄が上がって下がってで結構激しい動きでした。

私の資金も一時前日比+100万円くらいいっておきながら、後場にあれよあれよと利益が減り、引けでは前日比マイナスとすごく残念な日だった。

アキュセラにふるい落とされてロスカットになったのは痛かった。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): -111,055 円
6月損益合計(税引き後): +1,277,854 円


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日経は+1%近くの上昇。
75日移動平均を超えてきているので、上昇に転換すればよいな。

裁量で1055円で3000株くらい買っていたアキュセラを1335円で利確。約85万円くらいの利益。
これは今月の利益に大きく貢献しているので良かった。
これまで裁量によって累計ですごい損しているので本当は裁量は禁止だけど。

アキュセラはS高になることはかなり想定していたんだけど、日中の上昇が穏やかだったので「ここからS高に行かなくて下げたら、これ以上保有日数を伸ばすのは嫌だな」と思って1335円で利確してしまった。
そうしたら、S高で引けてるし。^^;

今日のシストレはダマシ銘柄が多く、そんなに俺をだまして面白い?このドSめ、という状況。
アキュセラのGapUpの利益分をもっていかれ、更にマイナスに。

まだ6月は全営業日の1/3くらいが経過しただけなので、日経には元気良く上昇してもらって今月は+500万円オーバーしたい。夢は大きく。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): -176,263 円
6月損益合計(税引き後): +1,388,909 円

 
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日経は上昇。

今日は自分がウォッチしている銘柄群では約定は1つくらいで、持ち越し銘柄の利益が全て。 

裁量で買ったアキュセラが一時+20%くらいいったけど、S高するまで売らないでいたらその後に下げ。
まだ利益があるのでとりあえず明日まで保有を継続して、明日にS高にならなければ売りだね。

今のところは調子が良い方なので、今月は先月の5月のように利益のほとんどがふっ飛ぶことがないように祈るばかりです。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +585,916 円
6月損益合計(税引き後): +1,565,172 円 


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今日の日経は-1.5%以上のGapDownをしたあと、だいぶ戻しました。

寄付後の30分後くらいに利益のピークがあり、その後は利益が減りました。

月初からの利益は平均的な月収分くらいは稼げたので投資神に感謝です。
今月は最低限、この金額は減らさないようにしたいですが、あとは天命に任せるばかりなので神頼みです。笑

5月は10日くらい経って+300万円の利益から、一気に+20万円くらいまで利益が減ったという恐怖体験があるので、あれだけはもう勘弁してほしいです。5月時のストラテジを昨日の日曜に改善したら、5月のMaxDD-35%→-24%くらいになったので、もうめったには起きないとは思いますが。

裁量で買っていたアキュセラはパッとしませんでしたね。あと1日くらい持って噴かなければ売りですかね。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +390,472 円
6月損益合計(税引き後): +979,256 円
売買した銘柄数:3銘柄くらい 


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シストレをしているとある期間のデータを基にパラメータやストラテジを最適化していくと思います。

機械学習でも訓練データとテストデータという概念があるようです。

訓練データというのはモデルを最適化するのに利用するデータのことです。

そして、テストデータというのは訓練データの一部から抜き出して保持しておき、あとでテスト用に使うデータのことです。
そのため、モデルが最適化される際にはテストデータは使われません。

そうして、訓練データで最適化した複数のモデルがあった場合に、どのモデルが最も現象をよく説明できているかという評価をするのにテストデータを使います。

具体的には、テストデータが(x, y)という変数の場合、xを入力して、モデルの出力f(x)とyの絶対値の二乗の合計を取り(これが誤差になります)、それで誤差が最小のモデルを採用するというものです。


ここからがシストレと似たような概念なんですが、訓練データで最適化して最も誤差が小さいモデルが、テストデータでは全くでたらめな値になることが多々あるということです。これが過学習です。


シストレでも注意点の一つとして、例えば2006/1/1~2016/6/5の期間で最適化したパラメータやストラテジがあるとします。これをストラテジAとします。

このストラテジAがオーバーフィッティングしている場合、将来はバックテストほどには稼げないです。

オーバーフィッティングしているかどうかは、ストラテジの条件がトリッキーかどうかで定性的に判断するのが一つだと思いますが、定量的に判定するには、上記のテストデータの概念を使って、パフォーマンスを比較するというのが良いんじゃないかなと思いました。これはシストレの書籍には書いてあったりする方法でもあります。

そのため、上記の場合だと、2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータに使用してみて、パフォーマンスを比較するというのが一つの手です。

ただ、マーケットのパターンは変化するので、より良いのは、2000/1/1~2013/12/31を訓練データにして、直近の2014/1/1以降をテストデータにする方が良いかなと思っています。


そんなわけで、私のストラテジはそこまでトリッキーな条件は使ってはいないし、これまでのフォワードテストでも実際に稼げてはいましたが、今日は2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータに使用してみて、パフォーマンスを比較してみます。

私がバックテストに使うのは、いつも2006/1/1~2016/6/5のデータばかりなので。
理由は、マーケットパターンは変化すると思うので、あまり昔のデータが入ってきても最近の傾向を見誤りやすいと思っているためです。


【結果】
・2006年以降のデータで最適化したシステムを、2000/1/1~2005/12/31の期間をテストデータとして使用して評価したところ、特に問題はありませんでした。この評価によって、少なくともオーバーフィッティングになっている可能性は低いと判定できると思います。

それよりも、現在のシステムを評価していたら、ちょっと思い付くことがありそれを試したところ、パフォーマンスが向上するというラッキーもありました。

シストレでほぼやるべきことはやったと思っていても、いろいろといじっているとパフォが向上するきっかけを見つけられるものだなと思いましたね。

早速、6/6から改善後のシステムでトレードします。
 

裁量でアキュセラを買ったら、日経先物が大幅に下落。

ついてないなー。

まあついている、ついていないというのは何十回もやれば平均するとその効果はなくなり、本質的な期待値に収束するのだけど。

最近はトレードもひと段落ついて暇になったので、オライリーの「実践 機械学習システム」という書籍を読んでいます。
具体的に何かをやりたくて読んでいるわけではないからモチベーションがいまいちなので、合間にこんなブログ記事を書いてしまうんだけど、読まないことにはどう応用できそうかも分からないので読んでいます。

買って読んだら、pythonというプログラミング言語に通じている必要があったので、pythonの書籍も買いました。

pythonを使えるようになったら、グーグルに雇ってもらえないかな。笑


 

日経は少し上昇し、利益も多くはないですがゲットできました。
昨日に仕掛けた順張りと逆張りが今日の主な利益です。


ところで、アキュセラを1055円くらいで2500株ほど買いました。
こちらは裁量での買いです。
一応、過去に5日連続 S安になった銘柄を調べてみたのですが、寄った後は上昇する確率の方が高いようなので、昨日アキュセラは寄って1日経過し、今日は一段落していたので裁量は良くないのですが、過去の確率は一応確認したので少しロットを抑えめにして買いました。

IRも確認して、資金的に1年以内の倒産もなさそうだったので。
吉と出れば良いと思っています。

2日くらい持って、はねたら売りですかね。はねたら良いですが。


【本日の成績】
本日損益(評価損益含む): +162,163 円
6月損益合計(税引き後): +588,784 円
売買した銘柄数:2銘柄くらい

 

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