日経は結構大きくGapDownしましたね。
あまり持ち越していなかったので、大してダメージなし。

でも今日は勝てませんでした。

今月は順張りのロットを抑えていたせいか何とかプラスで終われました。

10月も淡々とトレードするのみです。


【成績】
損益(評価損益含む): -3,130 円
9月損益合計(税引き後): +184,577 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !
 

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岡野さんのはじめの入りは、いつも当たり前すぎることを書いていてさすがにそんな当たり前のことは丁寧にスライドで説明する必要はないかなと思ってます。

仕掛け条件A&B&Cで仕掛けるところを、A&B or A&Cで仕掛けるように変えてみてはどうか?という指摘がありましたが、まあ軽く検証してみようかなと思ったので今日の岡野さんの説明は少し参考になりました。

船越さんと大内さんはまあ普通でしたね。
今日はあまり得るところはなかった感じです。

寄付指値戦略の存在は良く知っていましたが、私は寄付指値をするならば、ザラバ指値を深くしても事足りると思っていたのであえて使っていなかったのですが、もしかしたらザラバ指値では捉えられていないトレード機会が寄付指値にすることで捉えられるかもしれない、と思ったのでちょっと検証してみようかなと思っています。


≪その後≫
岡野さんの案はダメだという結論に達しました。岡野案ではスランプは脱せないどころか、破産確率が増す可能性の方が高いです。

なぜなら、例えばストラテジAが調子が悪いときに、更に条件を緩くして仕掛けるということは、高期待値の条件でも勝率や期待値が低いときに、低期待値の条件でトレード数を増やして仕掛けるわけですから、平均で言ったら単に負けるトレードを増やしているだけになります。

岡野さんの案は勝っていてウハウハな時に条件を緩くして仕掛けるのが正しいのであって、負けているときに条件を緩くしてトレード数を多くするのは、負けが単に加速する可能性のほうが高いです。
つまり、一か八かよりもさらに悪く、より負ける確率の方が高いと思います。

岡野案でうまくいくためには、条件A&B&Cに絞った高期待値のトレードは不調だけれども、条件を緩くしたA&B or A&Cのトレードは不調でないという状況でなければいけません。
しかし、そんなことはまれであって、たまたまそういうこともあるかもしれませんが、普通に考えたら高期待値がダメな時は低期待値のトレードはもっとダメです。

このことから考えても、岡野案はうまくいかない可能性の方が高いと考えます。

不調な時はストラテジを改善するか、それでもダメならば耐え忍ぶか休止するということが必要になってくると思います。少なくとも損しないか、仮に損をしたとしてもロットを小さくして大損しないようにするということです。
その観点から考えると、岡野案だと負けやすい時期に更にトレード数を増やして仕掛けて損失を拡大させる可能性を上げているため、本当はじたばたせずにできるだけ損しないようにするのが正しいのに、その逆を行っているという点でも危険です。

岡野案だと次にチャンスが来るまでに大損を出してしまって回復不可能に陥りかねないと思います。

実際、試しにあるストラテジでA&B&Cで仕掛けるところを、A&B or A&Cで仕掛けるように変えてみましたが、トレード数が20%くらい増えましたが、総利益率は少しだけ減りました。MaxDDも少し悪化しました。

自分の考えをまとめる意味もあったため、こんなに長々と書いてしまいました。笑

やはりトレードは自分の頭で考えることが必要ですね。私の意見も含めて真に受けてはいけません。(;´・ω・)
まあでも、アイデアとしては試してみようと思ったので良いですが。


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ExcelのVBAでザラバの株価を監視する自動売買をやっていますが、VBAからバッチファイル(.bat)を使って自動でイザナミで検証してその結果も取り込むという処理を追加してみました。

バッチファイルはあまり使ったことなかったけど、便利。

VBAからバッチファイルを自動起動させるのもやったことなかったけど、やってみるとちょっとかっこいいです。

シストレは自動化と相性が良いし、投資は長期にわたるため、ザラバで目視して発注している人は頑張って自動化させるメリットはあると思います。
自動化させれば売買はシステムに任せて、自分は他の仕事をやるということが可能です。

つまり、自動化させれば仕事量が2倍になり、GDPを更に押し上げることになります。笑
こうして一人当たりの生産性は向上していくのであった。

しかし、私のシステムにはAIや機械学習はついてないですw


【成績】
損益(評価損益含む): +42,144 円
9月損益合計(税引き後): +187,707 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !


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エナリス大して反発せず、損失拡大。

今日から順張りの一つを再開させています。
エントリーして一時はダメかなと思いましたが、見事に復活してプラスでゲッフォン。
大した利益ではないですが、幸先はよろしいようで。

私の順張りのアノマリーは、金曜仕掛けが期待値が高いのです。なので、9/30はたけやんの順張りリベンジの嵐が巻き起こることでしょう。俺の周りだけふわりと風が吹くような規模ですが。


【成績】
損益(評価損益含む): -31,805 円
9月損益合計(税引き後): +145,563 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !


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今日はこの前開発した順張り風のストラテジを運用してみましたが、そいつのせいで-5万円くらい損しました。
その他のストラテジが少し頑張ってくれて損失をカバー。
やっぱり順張りはまだダメかなぁ。

逆張りは昨日テスタさんやむらやんもハマったエナリスが刺さりました。
しかし、損失で引けてます。明日の反発に期待!


【成績】
損益(評価損益含む): -14,140 円
9月損益合計(税引き後): +177,608 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !


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今日もノートレでした。
順張りを停止していると、毎日が平穏です。お金はあまり増えないけど減らないみたいな。
最近、びびってます。^^;

ただ、モニターしている順張りが先週末から元気になってきたので、今度順張りの損益グラフが押したら、順張り再開と考えています。


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最近はトレードの調子が良くないけど、でもお金は儲けたい。

そうなると、ストラテジ開発という流れなりますよね。 本業の仕事で稼ぐ方が良いかもしれませんが。(ぇ

それで、いろいろストラテジをバックテストして、まあまあ使えそうで、かつ既存のストラテジに組み合わせても問題なさそうなのが一本仕上がりました。(ストラテジが増えてくると、既存のストラテジに組み合わせても有効か?という点が一番の関門だったりします)

その他にも、2014年までは損益グラフは順調な右上がりだけれども、なぜか2014年から右下がりというストラテジも2本くらい作りました。
でも、これは直近がマイナスでは不安定過ぎて使えないかなという感じ。

シストレでのストラテジ開発はいくらやっても結構きりがないので、あとはまた良い地合を待ちつつ、シストレは運用だけ淡々とやって、本業にエネルギーをシフトすべきと思うので、そうします。


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今日はノントレードでした。

現在は順張りは停止中ですが、今日は順張りやっていたら候補になっていた銘柄がいくつかが好調な感じで、今日はやっていればよかったなぁなんて、順張りをやるか止めるかの判断がふらふらと揺れています。


【成績】
損益(評価損益含む): +0 円
9月損益合計(税引き後): +191,094 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !


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これまで順張りに裏切られてきたので、最近は順張りを停止しています。
今は利益よりも損しないモードです。

逆張りだけでやっているので、損益の動きは緩慢。
でも、プラスなのでこれで良し。
順張りはしっかりした上昇が確認できるようになるまでは停止です。

さて、日経は後場から日銀の金融緩和の発表を受けてあげましたね。
これで私が保有していた逆張りもプラスに転じたので、早速 日銀の金融緩和の恩恵を受けました。笑

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-09-20/ODTQMI6TTDSJ01


【成績】
損益(評価損益含む): +52,578 円
9月損益合計(税引き後): +191,094 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did ! 


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買った銘柄の反発がいまいちで負けー。


【成績】
損益(評価損益含む): -72,782 円
9月損益合計(税引き後): +138,516 円
システム通りに実行したか?:Yes, I did !


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